مقایسه استوکاستیک و RSI

استوکستیک اسیلاتور

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

• C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
• L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

• L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
• H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

محدوده عملکرد دو خط K بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ می باشد و در این محدوده در حال نوسان هستند. همان طوری که بیان شد خط K% با سرعت بیشتر و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند.

زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای ۸۰ درصد رو به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین ۲۰ درصد رو به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید در نظر گرفته خواهد شد.

یک مثال ساده از محاسبه اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک در تمام مقایسه استوکاستیک و RSI پلتفرم های معاملاتی برای تحلیل گران وجود دارد و آنها می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند. به طور استاندارد بازه زمانی استفاده شده در استوکاستیک، ۱۴ روزه می باشد. با این حال، اگر تحلیل گر روش خاصی برای تحلیل خود دارد می ‌تواند این بازه را با توجه به نیازهای تحلیلی خاص خود تنظیم نماید.

اسیلاتور استوکاستیک با دوره ای که در نظر گرفته شده و با کم کردن پایین ترین قیمت از قیمت بسته شده کنونی تقسیم بر دامنه کلی (بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت) و ضرب آن در صد به دست می ‌آید. به عنوان مثال بازار بین المللی را در نظر بگیرید اگر به فرض بالا ترین قیمت در دوره ۱۴ روزه ۲۵۰ دلار است و پایین ترین قیمت در همان دوره ۲۲۵ دلار و قیمت بسته شدن کنونی ۲۴۵ دلار باشد حال برای محاسبه مقدار کنونی استوکاستیک به صورت زیر عمل می نماییم:

با مقایسه قیمت فعلی با دامنه در طول یک دوره زمانی مشخص ، اسیلاتور استوکاستیک نشان می دهد که تمایل قیمت برای بسته شدن در نزدیکی بیشترین قیمت و یا کمترین قیمت می باشد. عدد بدست آمده ۸۰ نشان می دهد که نمودار بازار در آستانه اشباء خرید قرار دارد.

محدودیت های استوکاستیک

محدودیت اول اسیلاتور استوکاستیک این است که گاهی می ‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت، روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می شود.

مهمترین و اصلی ترین محدودیت اسیلاتور استوکاستیک در این است که در یک زمان یک سیگنال معاملاتی را صادر می کند و بعد از آن قیمت، روند خود را دنبال نمی کند بنابراین انجام معامله منجر به شکست خواهد شد، این اتفاق زمانی که نوسان بازار زیاد می شود بیشتر به چشم می خورد و این مسئله می تواند به طور مداوم نیز تکرار شود.

برای رفع این مشکل می توان یک راه حل ساده را بیان نمود و آن مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر برای سیگنال های مقایسه استوکاستیک و RSI صادر شده می باشد، به این صورت که سیگنال های معاملاتی فقط زمانی درست در نظر گرفته میشود که هم جهت با روند قیمتی می باشند.

تفاوت بین دو اندیکاتور RSI با Stochastic

همان طوری که می دانید هر دو اندیکاتور RSI و Stochastic زیر شاخه نوسانگر ها می باشند یعنی برای کار خود در یک محدوده مشخص نوسان دارند و این دو نوسانگر نیز وابسته به اندازه حرکت قیمت می باشند و تحلیل گران به شکل گسترده ای برای تحلیل تکنیکال بازار از آنها استفاده می نمایند.

با اینکه معمولا این دو نوسانگر اغلب باهم مورد استفاده قرار می گیرند، در استفاده از هر کدام نظریه و روش های متفاوتی وجود دارد. نوسانگر استوکاستیک بر این فرض استوار است که برای بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی باشد. در صورتی که نوسانگر RSI، میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت دنبال می کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت برنامه ریزی شد این در حالی است که فرمول نوسانگر استوکاستیک به گونه ای می باشد که در روندهای معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد. بنابراین برای ساده تر شدن این تفاوت باید با زبان ساده بگوییم که نوسانگر RSI یا شاخص قدرت نسبی در بازارهای پویا دارای روند مناسب تر و نوسانگر استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی کاربرد دارد .

اندیکاتور استوک استیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوک استیک اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد و بیشتر سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند و به همین منظور یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال میباشد.

از این اندیکاتور بیشتر در زمینه نوسان گیری استفاده میشود و نتایج خوبی نیز در این زمینه داشته است.

پیشنهاد مطالعه : فارکس چیست؟

اندیکاتور استوک استیک توسط شخصی به نام « George Lane » در اواخر دهه 1950 میلادی به وجود آمد و به گفته این شخص، جهات حرکات قیمت در بازار به صورت ناگهانی تغییر نمیکند و قبل از تغییر، روند غالب بازار کند میشود و سپس جهت بازار به مرور زمان و طی چند مرحله تغییر میکند.

در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.

فرمول اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوک استیک در بین دو خط افقی نوسان میکند و همچنین با دو خط درصدی که در آن وجود دارد سنجیده میشود، این دو خط عبارتند از: خط « K » که مقدار استوک استیک برای هر دوره را نشان میدهد و خط « D » که میانگین متحرک سه دوره ای را نمایش میدهد، که البته میتوان این دوره های زمانی دیگری برای آن در نظر گرفت.

معامله گران بیشتر خط « D » را زیر نظر دارند و این خط به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط « K » دارد، چرا که این خط نشان دهنده اکثر سیگنال های خرید و فروش میباشد.

دوره های مختلفی بسته به حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت های روند مورد استفاده قرار میگیرد که معامله گران بیشتر از دوره های 4، 9 و 14 استفاده میکنند.

برای محاسبه خط « K » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه حرف CP یا همان (Closing Price) نشان از آخرین قیمت بسته شدن دارد و حرف L14 نشان از پایین ترین قیمت در یک دوره مشخص دارد که در این مثال عدد 14 است و در نهایت H14 نشان از بالاترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص دارد.

برای محاسبه خط « D » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه H3 نشان از بالاترین قیمت در 3 دوره اخیر معاملاتی دارد و L3 نشان از کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره اخیر میباشد.

به این نکات توجه داشته باشید که این دوره ها میتواند در هر تایم فریمی باشد و همچنین این اعداد را میتوان تغییر داد و از اعداد دیگری برای دوره های زمانی این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های اندیکاتور استوک استیک

از اندیکاتور استوک استیک میتوان به روش های مختلفی سیگنال دریافت کرد که عبارتند از: سیگنال معاملاتی توسط خطوط D و K ، مناطق خرید و فروش بیش از حد و واگرایی ها، که در ادامه به بررسی هر کدام از این سیگنال ها میپردازیم.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

سیگنال معاملاتی خطوط«D» و«K»

همانطور که پیش تر گفته شد مقایسه استوکاستیک و RSI مقایسه استوکاستیک و RSI اندیکاتور استوک استیک توسط دو خط سنجیده میشود، که خط K سریع و خط D نشان دهنده اندیکاتور کند است، به این معنی که خط K نسبت به خط D سریع تر حرکت میکند.

سیگنال معاملاتی در این اندیکاتور زمانی به وجود می آید که خط K از میانگین متحرک دوره ای خط D عبور کند، میانگین متحرک دوره ای خط D در واقع همان میانگین گرفته شده از خط K میباشد که معمولا سه دوره ای میباشد.

حال با توجه به این که قیمت قدرت و شتاب روند را دنبال میکند، هنگامی که دو نقطه D و K با هم تقاطع پیدا کردند میتوان سیگنالی برای معکوس شدن روند دریافت کرد.

مناطق خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold)

به صورت کلی مفهوم خرید و فروش بیش از حد یا همان مناطق اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور استوک استیک میتوان به این صورت تفسیر کرد که در هنگامی که اندیکاتور به بالای 80 رسید نشان از اشباع خرید دارد و هنگامی که اندیکاتور به کمتر از 20 رسید نشان از اشباع فروش را دارد.

این دو منطقه نشان از این دارد که بازار تمایلی برای ادامه روند قبلی خود ندارد و احتمال پایان روند و تبدیل شدن روند به حالت روند خنثی یا نزولی میباشد، اما همیشه این اتفاق رخ نمیدهد و در مواقعی ممکن است حرکات قوی روند، زمانی انجام شود که استوک استیک در منطقه اشباع خود قرار دارد.

واگرایی در استوک استیک

همانند دیگر اندیکاتور ها که سیگنال واگرایی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در اندیکاتور استوک استیک نیز این سیگنال نشانه مهمی برای سناریو احتمالی برگشت روند است.

در هنگامی که نمودار قیمتی و اندیکاتور، سیگنال متضادی داشته باشند این شرایط میتواند، نشان از واگرایی باشد، واگرایی نشان از ضعف روند فعلی و هشداری برای بازگشت روند میتواند باشد.

واگرایی ها به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم میشود، که واگرایی معمولی نشان از بازگشت یا استراحت روند دارد و واگرایی مخفی نشان از ادامه روند را میدهد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک

یکی از مهم ترین تفاوت ها در خطوط D و K میزان حساسیت این دو خطوط میباشد، به صورتی که استوک استیک کند نسبت به استوک استیک سریع از میزان حساسیت کمتری برخوردار است و به همین خاطر سیگنال معاملاتی کمتری تولید میکند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که بیشتر معامله گران به دلیل سیگنال هایی که استوک استیک کند صادر میکند از آن استفاده میکنند.

پیشنهاد مطالعه : بر وکر

در این مقاله به معرفی اندیکاتور استوک استیک ( Stochastic) تاریخچه، فرمول و سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور در جهت گرفتن معامله دریافت کرد پرداختیم.

همچنین تنظیم دوره های زمانی در این اندیکاتور بسته به دید و نیاز معامله گران دارد، هنگامی که تایم فریم های کوتاه مدت برای این اندیکاتور انتخاب شود، نوسان زیادی در اندیکاتور و نقاط اشباع خرید و فروش به وجود می آید و همین امر باعث ناپایدار بودن روند حرکتی و حرکات سریع نمودار استوک استیک میشود، اما هر چه تایم فریم معاملاتی بلند مدت تر شود نوسانات به صورت کمتری دیده میشود.

این نکته را هم مد نظر داشته باشید که بهتر است هیچ گاه توسط سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور تصمیم معاملاتی نگیرید و حتما در کنار اندیکاتور استوک استیک از اندیکاتور های دیگری مانند: RSI یا اندیکاتور MACD برای تاییدیه بیشتر استفاده کنید.

و کلام آخر این که اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) این امکان را برای معامله گر فراهم میکند تا میزان سرعت و قدرت حرکتی را اندازه گیری کند.

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator ☑️

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت ترند است.
استوکاستیک و اسیلاتورها به طور کلی، با روشی قابل درک با مقایسه استوکاستیک و RSI سیگنال‌های خرید و فروش واضح ارائه شده‌اند.
با این حال وابستگی بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تری از استوکاستیک، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

اسیلاتور استوکستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال پرطرفدار است که تقریباً در همه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی موجود می‌باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استوکاستیک توسط جورج لین، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور توسعه داده شده است.
این اسیلاتور تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده قیمت خاص در یک بازه زمانی انتخاب شده کجا بسته شده است.

در طول یک ترند صعودی قیمت‌ها نزدیک به بالای یک محدوده خاص، در حالی که در یک ترند نزولی نزدیک به پایین‌ محدوده‌ی خاص بسته می‌شوند.
اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است.
٪ K و٪ D. سیگنال‌های اصلی با استفاده از٪ D تولید می‌شوند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

سیگنال‌های ورود با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سیگنال اسیلاتور استوکاستیک

معامله‌گران نباید فقط بر اساس شرایط خرید یا فروش بیش از حد، کورکورانه معامله کنند.
آن‌ها باید جهت ترند مقایسه استوکاستیک و RSI کلی را درک کرده و معاملات را بر این اساس فیلتر کنند.
چنانچه ترند کلی نزولی باشد، معامله‌گران فقط باید به دنبال سیگنال‌های ورود کوتاه در سطوح خرید بیش از حد باشند.

تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی کاملاً مشخص گردد،
معامله‌گران باید در شرایط فروش بیش از حد به دنبال ورود طولانی مدت باشند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

محاسبه‌ی زیر برای یک اندیکاتور استوکاستیک 14 دوره‌ای ارائه شده است،
اما در نهایت می‌تواند متناسب با هر بازه‌ی زمانی دلخواه محاسبه گردد.

محاسبه‌ی خط ٪ K

• K% = [(C -L14) / H14 -L14)] x 100
• C = آخرین قیمت بسته شدن
• L14 = کمترین میزان در طول دوره
• H14 = بالاترین میزان در طول دوره

محاسبه‌ی خط ٪ D

٪ D= نقطه متوسط ​​3 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) از خط K٪ (میانگین متحرک ساده سه دوره رایج ترین است)

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

سیگنال‌های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D سقوط کرده و از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کنند. برای دریافت سیگنال‌های مثبت بیشتر، معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر صعود خط٪ D از 20 باشند.

برعکس، سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D از بالای سطح خرید بیش از حد 80 عبور کنند.
بار دیگر در صورت نیاز به تأیید اضافی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ D به زیر 80 برسد.
شایان ذکر است که برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ K به جای ٪ D از پایین سطح خرید بیش از حد یا بالای سطح فروش بیش از حد عبور کند تا ورود به بازار آغاز شود.

برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط آهسته ٪ مقایسه استوکاستیک و RSI D، خط ٪ K را مشاهده می‌کنند.

به غیر از سطوح شدید 20 و 80، معامله‌گران همچنین ممکن است از سطوح 30 و 70 در برخی مواقع استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی ترند در بازارهای جانبی با شکست مواجه می‌شوند، استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های به موقع تولید کند.

استوکاستیک و واگرایی

جدا از نوسان استوکاستیک‌ها بین 0 تا 100 و عبور خط سریع ٪K و خط آهسته ٪D، واگرایی نیز ممکن است برای سیگنال‌ها لحاظ شود.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط آهسته ٪D به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، دو صعود متوالی را تشکیل ‌دهد.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هم ٪ K و هم ٪D از سطح فروش بیش از حد 20 افت کنند، و ٪D دو کف پیاپی بالاتر را تشکیل دهد،
در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.

ترکیبی از استوکاستیک و RSI

اسیلاتور استوکستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

استوکستیک همچنین ممکن است با اندیکاتور RSI برای سیگنال‌ها و هشدارهای دقیق‌تر ترکیب شود.

به عنوان مثال اگر RSI در منطقه خرید بیش از حد بالای 70 باشد و ٪ K و ٪ D از 80 عبور کند،
این ممکن است هشداری برای یک نقطه عطف قریب الوقوع در نمودار قیمت ایجاد کند.

از سوی دیگر اگر استوکاستیک از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و RSI نیز زیر 30 باشد،
این ممکن است یک هشدار صعودی ایجاد کند.

سوالات متداول در رابطه با اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک یک شاخص حرکت است و محاسبه می‌کند که آیا اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره معین، بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.
اسیلاتور اساساً متاخرترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) در یک بازه زمانی مشخص می‌سنجد.

استوکستیک اسیلاتور

مزایا و معایب استوکستیک چیست؟

معامله‌گران باید بدانند که استوکاستیک در کجا برتری دارد و نواقص آن کجاست تا از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرند.

مزایا

1. سیگنال‌های واضح برای ورود/خروج ارائه می‌دهد
2. سیگنال‌ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شوند
3. در اغلب پکیج‌های نمودار موجود است
4. درک مفهومی آن آسان است.

معایب

1. در صورت استفاده نادرست می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند
2. در صورت معامله خلاف ترند، قیمت‌ها ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد بمانند.

کاربرد اصلی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است.
هنگامی که قیمت در محدوده‌ای معامله می‌گردد،
اسیلاتور استوکاستیک توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود،
چرا که قیمت خود “در حال نوسان” است و منجر به سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری از طرف اندیکاتور استوکاستیک می‌شود.

با این حال، معامله‌گران باید از فروش کورکورانه در سطوح خرید بیش از حد در بازارهای صعودی و خرید در بازارهای نزولی صرفاً بر اساس شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده توسط اندیکاتور خودداری کنند.

سخن آخر

اسیلاتور استوکاستیک هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.
این اندیکاتور در بازارهای متداول و همین‌طور در بازارهای مختلفی که کمتر رایج‌اند مفید است،
زیرا طیف وسیعی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. عبور استوکاستیک از بالای سطح خرید بیش از حد یا پایین سطح فروش بیش از حد ممکن است در بازارهای جانبی رایج‌تر باشد.

از سوی دیگر واگرایی (مثبت یا منفی) بین اسیلاتورو قیمت ممکن است در طول ترند بازارها شایع‌تر باشد.
عاقلانه است که توجه داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها مقایسه استوکاستیک و RSI وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند ابزارهای بهتری هستند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator ☑️

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت ترند است.
استوکاستیک و اسیلاتورها به طور کلی، با روشی قابل درک با سیگنال‌های خرید و فروش واضح ارائه شده‌اند.
با این حال وابستگی بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تری از استوکاستیک، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

اسیلاتور استوکستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال پرطرفدار است که تقریباً در همه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی موجود می‌باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استوکاستیک توسط جورج لین، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور توسعه داده شده است.
این اسیلاتور تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده قیمت خاص در یک بازه زمانی انتخاب شده کجا بسته شده است.

در طول یک ترند صعودی قیمت‌ها نزدیک به بالای یک محدوده خاص، در حالی که در یک ترند نزولی نزدیک به پایین‌ محدوده‌ی خاص بسته می‌شوند.
اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است.
٪ K و٪ D. سیگنال‌های اصلی با استفاده از٪ D تولید می‌شوند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

سیگنال‌های ورود با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سیگنال اسیلاتور استوکاستیک

معامله‌گران نباید فقط بر اساس شرایط خرید یا فروش بیش از حد، کورکورانه معامله کنند.
آن‌ها باید جهت ترند کلی را درک کرده و معاملات را بر این اساس فیلتر کنند.
چنانچه ترند کلی نزولی باشد، معامله‌گران فقط باید به دنبال سیگنال‌های ورود کوتاه در سطوح خرید بیش از حد باشند.

تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی کاملاً مشخص گردد،
معامله‌گران باید در شرایط فروش بیش از حد به دنبال ورود طولانی مدت باشند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

محاسبه‌ی زیر برای یک اندیکاتور استوکاستیک 14 دوره‌ای ارائه شده است،
اما در نهایت می‌تواند متناسب با هر بازه‌ی زمانی دلخواه محاسبه گردد.

محاسبه‌ی خط ٪ K

• K% = [(C -L14) / H14 -L14)] x 100
• C = آخرین قیمت بسته شدن
• L14 = کمترین میزان در طول دوره
• H14 = بالاترین میزان در طول دوره

محاسبه‌ی خط ٪ D

٪ D= نقطه متوسط ​​3 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) از خط K٪ (میانگین متحرک ساده سه دوره رایج ترین است)

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

سیگنال‌های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D سقوط کرده و از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کنند. برای دریافت سیگنال‌های مثبت بیشتر، معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر صعود خط٪ D از 20 باشند.

برعکس، سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D از بالای سطح خرید بیش از حد 80 عبور کنند.
بار دیگر در صورت نیاز به تأیید اضافی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ D به زیر 80 برسد.
شایان ذکر است که برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ K به جای ٪ D از پایین سطح خرید بیش از حد یا بالای سطح فروش بیش از حد عبور کند تا ورود به بازار آغاز شود.

برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط آهسته ٪ D، خط ٪ K را مشاهده می‌کنند.

به غیر از سطوح شدید 20 و 80، معامله‌گران همچنین ممکن است از سطوح 30 و 70 در برخی مواقع استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی ترند در بازارهای جانبی با شکست مواجه می‌شوند، استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های به موقع تولید کند.

استوکاستیک و واگرایی

جدا از نوسان استوکاستیک‌ها بین 0 تا 100 و عبور خط سریع ٪K و خط آهسته ٪D، واگرایی نیز ممکن است برای سیگنال‌ها لحاظ شود.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط آهسته ٪D به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، دو صعود متوالی را تشکیل ‌دهد.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هم ٪ K و هم ٪D از سطح فروش بیش از حد 20 افت کنند، و ٪D دو کف پیاپی بالاتر را تشکیل دهد،
در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.

ترکیبی از استوکاستیک و RSI

اسیلاتور استوکستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

استوکستیک همچنین ممکن است با اندیکاتور RSI برای سیگنال‌ها و هشدارهای دقیق‌تر ترکیب شود.

به عنوان مثال اگر RSI در منطقه خرید بیش از حد بالای 70 باشد و ٪ K و ٪ D از 80 عبور کند،
این ممکن است هشداری برای یک نقطه عطف قریب الوقوع در نمودار قیمت ایجاد کند.

از سوی دیگر اگر استوکاستیک از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و مقایسه استوکاستیک و RSI RSI نیز زیر 30 باشد،
این ممکن است یک هشدار صعودی ایجاد کند.

سوالات متداول در رابطه با اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک یک شاخص حرکت است و محاسبه می‌کند که آیا اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره معین، بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.
اسیلاتور اساساً متاخرترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) در یک بازه زمانی مشخص می‌سنجد.

استوکستیک اسیلاتور

مزایا و معایب استوکستیک چیست؟

معامله‌گران باید بدانند که استوکاستیک در کجا برتری دارد و نواقص آن کجاست تا از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرند.

مزایا

1. سیگنال‌های واضح برای ورود/خروج ارائه می‌دهد
2. سیگنال‌ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شوند
3. در اغلب پکیج‌های نمودار موجود است
4. درک مفهومی آن آسان است.

معایب

1. در صورت استفاده نادرست می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند
2. در صورت معامله خلاف ترند، قیمت‌ها ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد بمانند.

کاربرد اصلی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است.
هنگامی که قیمت در محدوده‌ای معامله می‌گردد،
اسیلاتور استوکاستیک توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود،
چرا که قیمت خود “در حال نوسان” است و منجر به سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری از طرف اندیکاتور استوکاستیک می‌شود.

با این حال، معامله‌گران باید از فروش کورکورانه در سطوح خرید بیش از حد در بازارهای صعودی و خرید در بازارهای نزولی صرفاً بر اساس شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده توسط اندیکاتور خودداری کنند.

سخن آخر

اسیلاتور استوکاستیک هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.
این اندیکاتور در بازارهای متداول و همین‌طور در بازارهای مختلفی که کمتر رایج‌اند مفید است،
زیرا طیف وسیعی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. عبور استوکاستیک از بالای سطح خرید بیش از حد یا پایین سطح فروش بیش از حد ممکن است در بازارهای جانبی رایج‌تر باشد.

از سوی دیگر واگرایی (مثبت یا منفی) بین اسیلاتورو قیمت ممکن است در طول ترند بازارها شایع‌تر باشد.
عاقلانه است که توجه داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند ابزارهای بهتری هستند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اگر خاطرتان باشد، در مقاله ایچیموکو، سعی بر آن شد که کاربرد این اندیکاتور را در تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف باور تریدرها در هر سطحی، عمل ترید یک عمل تخصصی می باشد و بر مبنای علمی پیش می رود. در این راستا ابزار هایی وجود دارد که تاکنون سعی بر بررسی آن ها داشته ایم.
در این مقاله در راستای بررسی و شناخت علمی تر بازارهای ارز دیجیتال، بر آن شدیم که اندیکاتور استوکاستیک را مورد بررسی قرار دهیم. پس برای بررسی تخصصی این موضوع، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟
• انواع استوکاستیک
• فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
• مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را، مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود. اول برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه، مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول، در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد، نوسان در نوسان است.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک

برای فهم و داشتن تفسیر مقایسه استوکاستیک و RSI صحیحی از این اندیکاتور، مستلزم دانستن چند نکته هستیم که در ادامه به آن اشاره میکنیم:

Price failure

باید بدانیم اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی صعودی شود و دو خطی که در اندیکاتور وجود دارند از همدیگر جدا شده و فاصله بگیرند، در اکثر موارد، نشانگر احتمالی آغاز روند قیمتی تازه و جدید خواهد بود.در حقیقت آن سیگنال به ما می گوید که مومنتوم روند صعودی در حال زیادشدن بوده و قیمت در تلاش برای رسیدن به نواحی بالاتر از سقف قیمتی خود، در جریان ۱۴ شمع اخیر است.

اگر این شرایط همزمان با شکست قیمت از نقاط خنثی نموداری هم مسیر باشد، قادر است سیگنال معاملاتی اولیه مقایسه استوکاستیک و RSI را تقویت بخشد. شکست قیمتی، وارد فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک شده و بالارفتن مومنتوم قیمت را تایید خواهد کرد.

Trading by trend

تا وقتی که استوکاستیک در یک مسیر به حرکت خود تداوم بخشد، روند قیمت دوام خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید در پروسه ی تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک، وارد جنگ شد. در حقیقت بهره مندی از این دانسته ها برای گرفتن پوزیشن های معاملاتی با احتمال win بیشتر و بالاتر، راهکار زیرکانه به ‌حساب می آید.

Strong trends

اگر این اندیکاتور در نقطه ی اشباع داد و ستد قرار بگیرد، باید پوزیشن معاملاتی خود را نگه دارید. زیرا ممکن است یک روند بسیار پرقدرت و چشمگیری صورت بگیرد. باید بدانیم حتی اگر قیمت در انتهای نقطه ی اشباع داد و ستد نیز قرار بگیرد، به معنی تغییر کامل مسیر روند نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر مبنای ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حاصل می شود. RSI برای آنالیز خود از ۱۴ دوره زمانی کمک می‌گیرد. در ادامه به ارزیابی مراحل حساب کردن استوکاستیک RSI می پردازیم.

1.اقدام به ثبت سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره نمایید.
2.در دوره انتهایی، RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI را بررسی نمایید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3.پس از دوره ی چهاردهم یعنی دوره پانزدهم، به شاخص قدرت نسبی فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI دقت فرمایید (اما فقط برای 14 دوره ی گذشته نه دوره پانزدهم) و استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4.با به انتها رسیدن هر دوره، استوکاستیک شاخص قدرت نسبی جدید را با بهره جویی از مقدارهای چهارده RSI پیشین، محاسبه کنید.