انواع اندیکاتور پیشرو

05. "اندیکاتورها" چه هستند و چه کاربردی دارند؟

واژه «اندیکاتور»، به معنای «شاخص» یا «نشانگر» است. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با اعمال یک‌سری روابط ریاضی مشخص، روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند و از آن‌ها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور تکنیکال یک محاسبه گر ریاضی مبتنی بر تاریخچه قیمت، حجم، یا زمان قراردادها است که هدف آن پیش‌بینی روند بازار و تحولات و نوسانات آتی هر سهم، کالا یا ارز می باشد. اندیکاتورهای تکنیکال بخش اصلی و هسته مرکزی تحلیل تکنیکال هستند و به‌طور معمول به عنوان یک الگوی نموداری، به منظور پیش‌بینی روند بازار طراحی شد اند. اندیکاتورها به‌طور کلی بر روی داده‌های نمودار قیمتی جای گذاری می‌شوند تا نشان دهند که جهت حرکت قیمت به کدام سو می باشد.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator) : این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend) : این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

اندیکاتور

اندیکاتور معاملاتی فول پرایس اکشن

اندیکاتور یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، هستند. با توجه به تجربه چندین ساله تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همیشه برخی از اندیکاتورها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌‌اند.

اندیکاتور از توابع ریاضی بر اساس قیمت و حجم ترسیم می شوند. برخی از اندیکاتور صرفا جنبه نمایشی داشته و برخی دیگر به صورت حرفه ای فرصت‌های معاملاتی را در اختیار تریدر ها قرار می دهند.

استفاده از اندیکاتورها

برای استفاده از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی می‌شود.

نکات مهم در رابطه با اندیکاتورها

هشدارها

اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

با فعال کردن اکانت تریدینگ ویو خود یا سینک کردن متا تریدر بر روی گوشی و فعال کردن آلارم سیگنال‌ها را بدون بررسی چارت دریافت کنید.

پیش بینی

یکی از استفاده‌های اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت ورودی مناسب پایین ترین، بالاترین، کمترین و بیشترین قیمت است.

معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند. که خوشبختانه اندیکاتور فول پرایس اکشن با دریافت به موقع و صحیح قیمت سیگنال های با دقت +80% صادر می کند.

تایید

از مهم‌ترین استفاده‌هایی که از اندیکاتورها می‌شود، برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است.

این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده است و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می کند.

اندیکاتور فول پرایس اکشن و دیگراندیکاتور های الگوهاپر نیازی به تائیدیه گرفتن ندارند و مستقیما سیگنال خرید و فروش صادر می کنند.

بازارهای مالی و انواع آن

اندیکاتورها به لحاظ نوع حرکت و رفتارشان به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند:

Leading Indicators

اندیکاتورهای پیشرو (Leading) معمولا همراه با نوسانات قیمت هشدار و پیش بینی را اعلام می کنند.

Lagging Indicators

اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) معمولا با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار هشدار و پیش بینی لازم را ارائه می دهند.

نکته: اندیکاتورهای پیشرو، اغلب موارد سیگنال های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری ایجاد می‌کنند و به همین جهت احتمال خطا در آنها بیشتر است.

اندیکاتورهای تاخیری با اینکه سیگنال های کمتری ایجاد می کنند اما به خاطر اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می دهند معمولا تاخیر آنها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می شود.

ایراد دیگر اندیکاتورهای تاخیری سیگنال های اشتباه آنها در روندهای رو به جلو است. این دسته از اندیکاتورها معمولا برای بازارها و بازه های زمانی مناسب هستند که بازار جهت و روند صعودی یا نزولی مشخص دارد. اندیکاتور فول پرایس اکشن هم از نوع لیدینگ می باشد

انواع اندیکاتورها

در تقسیم‌بندی‌ها اندیکاتورها به چند خانواده اصلی بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی تقسیم بندی می‌شوند که مهم‌ترین این تقسیم بندی ها شامل موارد زیر می‌شود:

روند (trend)

که برای تشخیص روند به کار می روند

اندیکاتورهای روند نما، نشان می‌دهند که آیا یک بازار رونددار است یا این‌که بازار رنج است؟
حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم. اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend

میانگین متحرک(Average Moving)
باندبولینگر(Bands Bollinger)
اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)
میانگین متحرک جهت‌دار (ADI)
اسیلاتورها(oscillator)(که از آن‌ها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می‌شود)

اندیکاتورهای نوسان‌نما می‌توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان‌دار بدهند.

اندیکاتورهای نوسان‌نما در چارت قیمتی به صورت یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت رسم می‌شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش(Sold Over) تشکیل می‌شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد، به‌عنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می‌شود.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Oscillators

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)

حجم‌ها (volume):

اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آ‌ن‌ها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.
این اندیکاتور های حجمی صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می‌گیرند.
زمانی که نهنگ‌ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتورهای حجمی می‌توان از آن مطلع شد.

بیایید با یک مثال این موضوع را مشخص کنیم: زمانی که در سطوح حمایت و سطوح مقاومت حجم معاملات افزایش یابد نشان از شکست واقعی می باشد.

زمانی که روند یک ارز دیجیتال رو به پایان می باشد، حجم معاملات آن نیز به مرور کاهش می‌یابد.
اندیکاتورهای معروف برای نمایشVolume:
اندیکاتور حجم (Volume)
اندیکاتور شاخص جریان مالی (MFI)

· بیل ویلیامز Bill Williams:

بیل ویلیامز نام طراح اندیکاتورهای زیاد و مهم و پر کاربردی بوده که به احترام او دسته اندیکاتورهای ساخته شده از طرف او به نام خودش نام‌گذاری شده است. این اندیکاتورها به سطوح قیمتی روند می‌پردازند.

توجه: فرمول‌های به دست آوردن اندیکاتور های مختلف بر اساس حجم معاملات، تعداد معاملات، قیمت و بسیاری فاکتورهای دیگر است که در بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از محاسبات سنگین ریاضی به دست می‌آید.

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

از اندیکاتورها بیشتر برای تعیین روند سهام استفاده می‌شود، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور همواره عقب تر از معاملات و قیمت سهام است.

چرا که به داده های آماری برای به دست آوردن فرمول نهایی نیاز است که پس از پایان روز معاملاتی به دست می آید اما با توجه به تکرار الگوهای مختلف، بعضاً می‌توان با استفاده از آن‌ها، به پیش بینی رفتار سهم یا بازار در آینده نزدیک پرداخت.

اما به خاطر داشته باشید اندیکاتورها معمولاً چیزی را برای ما پیش بینی نمی کنند چون گذشته‌نگر هستند و نه آینده نگر.

از این شاخص ها برای انواع اندیکاتور پیشرو تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی، هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی رفتار سهم در آینده بر عهده معامله گر است و اندیکاتور تنها به او کمک می کند تا گذشته سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کند و آنگاه تریدر می تواند دست به خرید یا فروش سهامش بزند و تنها ابزاری کمکی برای تصمیم گیری خرید یا فروش است و نمی توان از آنها به عنوان معیارهای قطعی برای سرنوشت یک سهم یاد کرد.

از اندیکاتورهای معروف می توان برای تحلیل تکنیکال بازارهای مختلف از جمله بازار طلا، ارز، نفت، بورس نیز استفاده کرد اما باید به این نکته توجه داشته باشید که هر یک ویژگی های خاص خود را در بازار مذکور خواهند داشت.
در بسیاری از موارد معامله گران کوتاه مدت یا اصطلاحاً نوسان گیر ها با استفاده از اندیکاتورها، توانسته اند سودهای مناسبی برای خود ذخیره کنند.

اگر شما تازه وارد بازار بورس شده باشید احتمالاً با برخی اصطلاحات حرفه ای ها مثل استفاده از اندیکاتورها و اسلایتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم بر خورده اید. در ادامه به بررسی و معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

اندیکاتورها در واقع شاخص های تعقیب کننده رفتار و روند سهم ها هستند که معامله گران با تحلیل آن‌ها می‌توانند از نظر تکنیکالی، نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص دهند.

تعریف اندیکاتور با توجه به درک هر فرد از موقعیت سهم آزاد است و هر فرد می تواند یک اندیکاتور به نام خود ثبت کند اما نکته ای که برخی از اندیکاتورهای معروف را از سایرین متمایز کرده، درجه دقت آنها و هماهنگی و انطباق پذیری آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

تنظیم بازه های زمانی برای اندیکاتورها

اندیکاتورها در بازه های زمانی مختلف قابل تنظیم هستند و هر چه در بازه های زمانی کوتاه تر به رفتار آن‌ها توجه کنید، به تغییر قیمت حساس تر هستند و واکنش سریع تری از خود نشان می دهند و همین عامل باعث افزایش نرخ خطا در بازه های زمانی کوتاه اندیکاتورها می‌شود.

با رصد اندیکاتورها در بازه های زمانی بلند مدت‌تر، تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به ادامه روند یا تغییر روند سهم تصمیم‌گیری کنند.

تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت

برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده می‌کنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.

انواع اندیکاتورهای پرکاربرد

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)

این اندیکاتور محدوده ای و برگشتی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می دهد. گسترش این اندیکاتور نشان دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

با استفاده از این اندیکاتور می توان قدرت روند و میزان بیش خریدی یا بیش فروشی یک سهم را تشخیص داد. در واقع این اندیکاتور مشخص می کند آیا خریدارن قوی تر هستند و یا فروشندگان.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و برگشت روند، فیلتر خوبیست و برای ورود و خروج از معامله اطمینان بخش است.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در واقع روند تغییرات قیمتی یک سهم در بازه های زمانی بلند مدت را نشان می دهد و با توجه به درجه شیب می توان به سرعت رشد یا افت قیمت سهم پی برد. در واقع این اندیکاتور میانگینی از داده های بازار در بازه ی زمانی خاص می باشد.

اندیکاتور فول پرایس اکشن

این اندیکاتور با بهره گیری از استراتژی های سبک تحلیلی پرایش اکشن دقیقا برو روی کندل های برگشتی سیگنال می دهد و با این کار بهترین سیگنال های ورود را به ما می دهد که بتوانیم ریسک به ریواری عالی با حدضرری کوچک داشته باشیم. این نرم افزار هم اکنون در سایت WWW.ALGOHUPER.COM قابل خریداری است و با آموزش های ارائه شده بر روی سایت تریدینگ ویو نصب می گردد.

اندیکاتور A452

یکی از بهترین اندیکاتور های سیگنال مستقیم که برای جفت ارز EURUSD بهینه شده تا با استراتژی خود بتواند بهترین سیگنال های بلند مدتی را به شما ارائه دهد. این ربات بر روی متا تریدر قابل نصب است و این نرم افزار هم اکنون در سایت WWW.ALGOHUPER.COM قابل خریداری است.

درباره الگوهاپر

الگوهاپر، متخصص در الگو تریدینگ

الگوهاپر ارائه دهنده ربات های اتوماتیک، نیم اتوماتیک و اندیکاتور های معاملاتی در بازار ارز های دیجیتال و فارکس می باشد.

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M: مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

آموزش اندیکاتور مومنتوم

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.