واگرایی صعودی در MACD

• خط مکدی (MACD line)
• خط سیگنال (Signal line)
• خط صفر (Zero line)
• هیستوگرام (Histogram)

• خط مکدی (MACD line): این خط با کسر میانگین متحرک نمایی بیست‌وشش روزه (۲۶-EMA) از میانگین متحرک نمایی دوازده‌روزه (۱۲-EMA) به دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی به جای میانگین‌های متحرک‌های ساده (MA) استفاده می‌شوند تا حساسیت بر حرکت قیمت یا مومنتوم قیمت و تغییرات روند بیشتر شود.
• خط سیگنال (Signal line): به صورت پیش‌فرض این خط یک میانگین متحرک نمایی نه‌روزه (EMA 9) است. هنگام تلاقی خط سیگنال با خط MACD، پدیده هایی به نام همگرایی یا واگرایی ایجاد می‌شود. هنگامی‌که این دو خط یکدیگر را قطع کنند؛ معامله‌گران سیگنال‌ و اطلاعات مختلفی در خصوص نحوه روند به دست می آورند.
• خط صفر (Zero line): به‌طور ساده خط صفر سطحی است که خط MACD در آن صفر است. خط صفر سطحی را نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه برابرند.
• هیستوگرام: هیستوگرام نشانگر فاصله خط MACD از خط سیگنال است. هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد؛ هیستوگرام مثبت و زمانی که خط سیگنال بالاتر از MACD باشد؛ منفی خواهد بود.

آموزش اندیکاتور MACD و استفاده از واگرایی

اندیکاتور مک‌دی در تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران در بازار از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم به صورت کامل این اندیکاتور را آموزش دهیم و در انتها به صورت کامل در مورد واگرایی و کسب سود از روش واگرایی بپردازیم.

بهتر است ابتدا به تعریفی از این واگرایی صعودی در MACD اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست ؟

اسیلاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است یک اسیلاتور کامل است که معامله‌گر می‌تواند قدرت و ضعف روند (مومنتوم) را متوجه شود و با استفاده از واگرایی ها و نقاط سیگنال اسیلاتور کسب سود کند.

اجزاء اندیکاتور MACD

به صورت کلی اندیکاتور مکدی از 3 بخش تشکیل شده است که میتوانیم از هر کدام از بخش‌ها به صورت جداگانه داده‌ای دریافت کنیم که منجر به کسب سود شود. بخش های این اندیکاتور عبارتند از :

• بخش اول این اندیکاتور هیستوگرام است که دو فاز مثبت و منفی دارد و رنگ سبز نشان دهنده فاز مثبت و بخش قرمز نشان دهنده فاز منفی است.
• بخش دوم را در اندیکاتور خط macd تشکیل می‌دهد که دارای رنگ آبی است.
• بخش آخر را در این اندیکاتور خط Signal تشکیل می‌دهد که دارای رنگ نارنجی است.

در تصویر زیر اجزاء این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید که هر کدام را برای شما نام‌گذاری کردیم :

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور MACD رسم شده است که سه بخش اصلی این اندیکاتور که شامل خط MACD و خط سیگنال و خط هیستوگرام هستند در تصویر بالا نام گذاری شده است.

تا اینجا کار با اجزاء اندیکاتور MACD آشنا شدین در ادامه میخواهیم در مورد روش معامله کردن با این اندیکاتور بپردازیم :

انواع روش‌های معامله‌کردن با اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd در دسته اندیکاتور هایی است که رابط‌کاربری و روش معامله‌کردن خیلی ساده‌ایی دارد و به سه حالت می‌توان از این اندیکاتور برای معامله استفاده کرد که عبارتند از :

معامله‌کردن با خط هیستوگرام

معامله‌کردن با بخش هیستوگرام به شدت راحت است. همان‌طور که می‌دانید اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور بررسی مومنتوم روند یک ارز می‌باشد. به این صورت که هر گاه طول میله های هیستوگرام این اسیلاتور بلندتر میشود به این معنا است که قدرت روند در حال اضافه شدن است و هر گاه طول میله‌های هیستوگرام کوچک شود یعنی قدرت روند ضعیف شده است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید این مثال را خواهید دید:

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید مومنتوم روند را از طریق هیستوگرام میخواهیم بررسی کنیم. پس اگر نگاه کنید در قیمت‌هایی که روند قدرتمند بوده میله‌های هیستوگرام ممتد در حال بلند تر شدن بودن و در بخش هایی که ضعف روند بوده میله‌های هیستوگرام کاهش ارتفاع میله داشتند.

بخش هیستوگرام فقط با بررسی روند تموم نمی‌شود. بلکه کاربرد اصلی آن بررسی واگرایی است. قدرتمند ترین بخش هیسوگرام استفاده از واگرایی است که بسیار مهم است.

معقوله واگرایی ها را به دلیل اهمیت بالایی که دارد میخواهیم در بخش های پایین‌تر از همین مقاله به شما آموزش دهیم.

معامله‌کردن با خط مک‌دی و سیگنال

در واقع نمی‌توانیم خطوط سیگنال و مک‌دی را از هم جدا کنیم، زیرا این دو با هم دیگر هستند که میتوان از این اندیکاتور کسب سود کرد. از این دو بخش اندیکاتور هم همانند بخش هیستوگرام می توانیم برای بررسی مومنتوم روند استفاده کنیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

در زمان های که قیمت شروع به رشد کرده و یا نزول ترکیب این دو اندیکاتور هم رشد و یا نزول می‌کنند و از یک جایی میزان شیب صعود یا نزول آن ها کم شده ولی روند همچنان پابرجا هست و پس از مدت کوتاهی خلاف جهت حرکت کرده است. این بخش را بهتر است در مبحث واگرایی های این مقاله برای شما بیان کنیم.

یکی دیگر از بخش های این اندیکاتور که به صورت رسمی سیگنال صادر می‌کند نقاطی است که این خطوط کراس می‌کنند. اگر بخواهیم کامل‌تر صحبت کنیم اگر خط MACD رو به بالا خط سیگنال را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر اگر خط MACD خط سیگنال را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌شود. در واقع بهتر است به این گونه بگیم که هرگاه این دو خط شکسته شوند اندیکاتور سیگنال صادر میکند.

در تصویر زیر به صورت کامل بخش بالا را توضیح دادیم:

نمودار بالا متعلق به بیت کوین است در تایم فریم روزانه در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به بالا شکسته اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به پایین شکسته سیگنال فروش صادر شده است.

در زمان‌هایی هم مثل میانه روندها سیگنال صادر شده است، ولی این اندیکاتور زمانی برای معامله‌کردن مناسب است که در نقاط اشباع خرید و یا فروش باشد تا بتوانیم از این سیگنال‌ها استفاده کنیم.

معامله کردن با استفاده از واگرایی

معامله‌کردن با بخش واگرایی‌ها از جذاب‌ترین بخش های این اندیکاتور است و بهتر است بگیم که یکی از اصلی ترین مراجع برای بررسی واگرایی همین اندیکاتور مکدی است. در این بخش میخواهیم در مورد واگرایی‌ها به صورت کامل گفتگو کنیم و بتوانیم از هیستوگرام این اندیکاتور در این روش کسب سود کنیم .

ابتدا بهتر است که در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم. زمانی که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم در حال حرکت هستند واگرایی رخ داده است. واگرایی ها در اندیکاتورها به دو صورت تقسیم میشوند. واگرایی های مخفی و معمولی ابتدا به بررسی واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی ساده‌ترین نوع از واگرایی است که میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم. واگرایی معمولی دقیقاً همان تعریف واگرایی را دارد و به دو صورت مثبت و منفی تعریف می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت در انتها موج نزولی تشکیل می‌شود و قیمت در حال اصلاح است و اندیکاتور در حال افزایش قیمت. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می کنید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید بیت‌کوین در تایم فریم روزانه در انتها یک موج نزول بوده و قیمت کف پایین‌تر تشکیل داده ولی اندیکاتور کف های بالاتر تشکیل داده است. نماد واگرایی مثبت معمولی RD+ است.

واگرایی معمولی منفی در انتها موج های صعودی قیمت تشکیل میشود و به این صورت است که قیمت سقف های بالاتر میزند ولی اندیکاتور سقف های پایین‌تر تشکیل میدهد. در تصویر زیر یک نمونه از این واگرایی را برای شما گفتیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده است ولی اندیکاتور مکدی یک سقف پایین‌تر تشکیل داده است و پس از آن قیمت شروع به ریزش کرده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که قیمت و اندیکاتور در جهت خلاف یکدیگر حرکت کنند با این تفاوت که اندیکاتور یک کف جدید تشکیل دهد ولی قیمت موفق به تشکیل سقف جدید نباشد. واگرایی مخفی هم به دو واگرایی صعودی در MACD نوع مثبت و منفی است.

واگرایی مخفی مثبت به این صورت است که اندیکاتور یک کف جدید پایین تر تشکیل دهد و قیمت هم موفق به تشکیل کف بالاتر است. در تصویر زیر یک مثال از نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه برای شما زدیم.

واگرایی مخفی منفی به این صورت است که قیمت در انتها یک موج صعودی است و قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل میدهد و اندیکاتور یک سقف بالاتر می سازد.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل در مورد اندیکاتور مک‌دی و روش های معامله‌کردن با آن با شما صحبت کنیم و در انتها مقاله هم به صورت کامل در مورد واگرایی‌ها صحبت کردیم. اگر بخوام یک نکته مهم به شما بگم باید اعلام کنم که این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها دارای اشتباهاتی است. پس بهتره که اولویت اصلی شما برای تصمیم گیری نباشد و از این اندیکاتور به عنوان یک تایید کننده استفاده کنید.

چطور از شاخص مکدی برای معامله در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

شاخص مکدی ، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای مورد علاقه معامله‌گران است. اغلب دلیل محبوبیت این شاخص، سادگی و توانایی تولید سیگنال‌های نسبتا قابل‌اعتماد است. هرچند که شاخص مکدی به‌تنهایی نمی‌تواند برای یک معامله‌گر تعیین‌کننده باشد؛ اما به‌سادگی می‌تواند تائید کننده تصمیمات قبلی او باشد. در ادامه بیشتر با این شاخص و نحوه استفاده از آن آشنا خواهیم شد.

شاخص مکدی چیست و از چه اجزایی تشکیل‌شده است؟

مکدی شاخصی است که روند را دنبال می‌کند و سیگنال‌های برآمده از آن نشان می‌دهد که حرکت کوتاه‌مدت قیمت در جهت حرکت بلندمدت قیمت است یا خیر و اینکه آیا روند به‌زودی تغییر می‌کند؟

مکدی از چهار جزء تشکیل‌شده است:

• خط مکدی (MACD line)
• خط سیگنال (Signal line)
• خط صفر (Zero line)
• هیستوگرام (Histogram)

• خط مکدی (MACD line): این خط با کسر میانگین متحرک نمایی بیست‌وشش روزه (۲۶-EMA) از میانگین متحرک نمایی دوازده‌روزه (۱۲-EMA) به دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی به جای میانگین‌های متحرک‌های ساده (MA) استفاده می‌شوند تا حساسیت بر حرکت قیمت یا مومنتوم قیمت و تغییرات روند بیشتر شود.
• خط سیگنال (Signal line): به صورت پیش‌فرض این خط یک میانگین متحرک نمایی نه‌روزه (EMA 9) است. هنگام تلاقی خط سیگنال با خط MACD، پدیده هایی به نام همگرایی یا واگرایی ایجاد می‌شود. هنگامی‌که این دو خط یکدیگر را قطع کنند؛ معامله‌گران سیگنال‌ و اطلاعات مختلفی در خصوص نحوه روند به دست می آورند.
• خط صفر (Zero line): به‌طور ساده خط صفر سطحی است که خط MACD در آن صفر است. خط صفر سطحی را نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه برابرند.
• هیستوگرام: هیستوگرام نشانگر فاصله خط MACD از خط سیگنال است. هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد؛ هیستوگرام مثبت و زمانی که خط سیگنال بالاتر از MACD باشد؛ منفی خواهد بود.

برخلاف سایر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص مقاومت نسبی یا (RSI) که دارای محدوده حداکثری و حداقلی است؛ مکدی محدوده‌ای مطلق ندارد. در واقع به همین خاطر است که برای ارزیابی وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش شاخص مکدی مناسب نیست.

انواع سیگنال‌های معاملاتی

تلاقی خط MACD و خط سیگنال

رایج‌ترین سیگنالی که توسط شاخص MACD تولید می‌شود؛ زمانی است که دو خط نوسانی مکدی و خط سیگنال تلاقی کنند. این سیگنال به دو شکل زیر است:

• هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال حرکت می‌کند: وضعیت صعودی یا گاوی در نظر گرفته می‌شود.
• هنگامی‌که خط سیگنال بالاتر از خط MACD حرکت می‌کند: وضعیت نزولی یا خرسی در نظر گرفته می‌شود.

بااین‌حال، از آنجایی‌ که این خطوط به‌طور رایج یکدیگر را قطع می‌کنند؛ نمی‌توان به بسیاری از این موارد به عنوان سیگنال دقیق اتکا کرد. برای اطمینان باید از سایر روش‌های تحلیل در کنار این سیگنال‌های معاملاتی در تصمیم‌های خود استفاده کنید.

به عنوان نمونه به چند مثال واقعی زیر توجه کنید:

در بازار گاوی سال ۲۰۱۷ ، یک تقاطع نزولی در بازه زمانی ۱ روزه بر روی اندیکاتور MACD به وجود آمده بود که می‌توانست سیگنال فروش بیت کوین در بالاترین قیمت برای معامله‌گران باشد.

و یا در نمونه‌ای جدیدتر در سال ۲۰۱۹ برخی از تلاقی‌های MACD در بازه زمانی ۱ روزه می‌توانست سودهای شیرینی برای شما ایجاد کنند. پیکان‌های سبز سیگنال خرید و پیکان‌های قرمز سیگنال فروش را نشان می‌دهند.

اگر با دقت فاصله بین پیکان قرمز و پیکان سبز دوم را بر روی اندیکاتور MACD مورد بررسی قرار دهید؛ چندین تلاقی بین خطوط وجود دارند اما چرا آن‌ها عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته نشده‌اند؟

اگر به‌طور دقیق بررسی کنیم؛ این تلاقی‌های به وجود آمده، نشان‌دهنده تردید و بلاتکلیفی است و منطقی است در این زمان معامله‌ای صورت نگیرد. اما از کجا می‌توان متوجه این تردید و بلاتکلیفی در خطوط شد؟ در واقع همین‌که این خطوط بلافاصله جانشین یکدیگر شده‌اند بیانگر بلاتکلیفی در آن دوره زمانی است.

بااین‌وجود یک معامله‌گر باتجربه می‌توانست با استفاده از سایر شاخص‌ها مانند حجم و RSI سیگنال صحیح را تشخیص داده و یک تصمیم درست بگیرد که آیا وارد این معامله شود و یا خیر.

حرکت لاین

زمانی که خط MACD و خط سیگنال همراه با یکدیگر صعود می‌کنند؛ می‌توان بازار را صعودی ارزیابی کرد و مومنتوم مثبت افزایشی می‌شود.

سقوط خط MACD همراه با خط سیگنال یک حرکت خرسی تلقی می‌شود و براثر آن مومنتوم منفی افزایشی می‌شود.

تلاقی خط صفر و MACD

عبور خط MACD از خط صفر و قرارگرفتن آن در بالای خط صفر نیز به عنوان سیگنال بازار صعودی و خرید در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر ورود خط MACD به زیر خط صفر توصیف‌کننده بازار خرسی و موقعیت فروش است.

البته به‌هیچ‌عنوان تنها تکیه بر یک سیگنال از اندیکاتور برای به دست آوردن یک سیگنال درست، کافی نیست و سایر شاخص‌ها نیز باید در نظر گرفته شوند.

واگرایی قیمت MACD

یک کاربرد شاخص مکدی شناسایی واگرایی‌ میان قیمت و این اندیکاتور است.

واگرایی صعودی زمانی به وجود می‌آید که:

• قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت کرده و خط MACD، کفی پایین‌تر از کف گذشته ثبت می‌کند.
• قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبلی ثبت کرده و خط MACD، کفی بالاتر از کف قبلی ثبت می‌کند.

واگرایی نزولی زمانی به وجود می‌آید که:

• قیمت، سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت کرده درحالی‌که خط MACD، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت می‌کند.
• قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت می‌کند درحالی‌که خط MACD، سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت می‌کند.

در نمونه زیر قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کرده است؛ درحالی‌که MACD کفی بالاتر از کف قبلی خود ثبت کرده است. این سیگنالی است که حکایت از تغییر مسیر قریب‌الوقوع روند دارد.

سخن پایانی

MACD می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی بسیاری تولید کرده و مومنتوم حرکت قیمتی را به نمایش درآورد. اما دقیقاً به همین خاطر است که معامله‌گران باید سنجیده رفتار کنند و ایده‌های خود را با استراتژی معاملاتی‌ای که در پیش‌گرفته‌اند سنجیده و بر همان اساس اقدام کنند.

با توجه به بحث ما در این مقاله چهار سیگنال احتمالی از اندیکاتور مکدی می‌توان استخراج کرد اما فراموش نکنید که هیچ تضمینی بر درست بودن آن وجود ندارد و اندیکاتورها تنها می‌توانند تائید کننده تصمیمات معاملاتی‌ای باشند که از پیش‌گرفته‌اید. مانند تمام روش‌های نمودار سازی، اتکا به بازه زمانی بزرگ‌تر از اعتبار بیشتری نسبت به بازه زمانی کوتاه برخوردار است. بنابراین یک تلاقی صعودی در نمودار یک‌روزه از اعتبار بیشتری نسبت به تلاقی صعودی در نمودار ۱ دقیقه‌ای برخوردار است.

دانلود اندیکاتور و نوسان گیری کوتاه مدت با اندیکاتور واگرایی مکدی MACD Divergence

کلا بحث واگرایی های قیمتی با اندیکاتور های مختلف داستان های طولانی دارد و استفاده های متفاوت و فراوانی در تحلیل تکنیکال برای آن وجود دارد . اما پیدا کردن واگرایی های مختلف کمی پیچیدگی دارد و برای بسیاری واگرایی صعودی در MACD از افراد دشوار است اندیکاتور های زیادی برای سهولت در پیدا کردن واگرایی ها ساخته شده است . یکی از اندیکاتور های بسیار عالی برای پیدا کردن واگرایی مکدی اندیکاتور MACD Divergence می باشد که در این پست شیوه استفاده و سیگنال گیری آن را برای شما شرح می دهیم.

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست موجود است

نمایی از اندیکاتور واگرایی مکدی MACD Divergence

ویژگی های اندیکاتور واگرایی مکدی MACD Divergence

• نمایش خط مکدی و سیگنال در پایین چارت.
• تشخیص واگرایی مثبت و منفی و نمایش آن روی چارت قیمت.
• تشخیص واگرای مثبت و منفی و نمایش آن روی اندیکاتور مک دی.
• کشیدن خط بین نقاطی که واگرایی ایجاد شده در اندیکاتور مک دی و چارت قیمت.
• این اندیکاتور اصلاحی نیست .
• این اندیکاتور یک یا دو کندل با تاخیر سیگنال را صادر می کند که در روند های کوتاه مدت اصلا مهم نیست.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

فیلم آموزش سیگنال گیری و بک تست اندیکاتور واگرایی مکدی MACD Divergence

شیوه تشخیص سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور واگرایی مک دی

1. فلش سبز رنگ رو به بالا در اندیکاتور مک دی ظاهر شده باشد که بیانگر واگرایی مثبت می باشد.
2. قیمت در سطوح حمایتی قرار داشته باشد.
3. دو یا سه کندل بعد از اعلام واگرایی مثبت کراس رو به بالا در اندیکاتور مک دی بین خط سیگنال و مک دی ایجاد شده باشد.

شیوه تشخیص سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور واگرایی مک دی

1. فلش قرمز رنگ رو به پایین در اندیکاتور مک دی ظاهر شده باشد که بیانگر واگرایی منفی می باشد.
2. قیمت در سطوح مقاومتی قرار داشته باشد.
3. دو یا سه کندل بعد از اعلام واگرایی منفی ، کراس رو به پایین در اندیکاتور مک دی بین خط سیگنال و مک دی ایجاد شده باشد.

سیگنال فروش دقیقا معکوس سیگنال خرید می باشد.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور واگرایی مکدی MACD Divergence

• حتما به سطوح حمایتی و مقاومتی در سیگنال گیری توجه کنید یعنی واگرایی مثبت در انتهای روند صعودی یا در مقاومت اعتبار ندارد و واگرایی منفی در سطوح حمایتی اعتبار ندارد.
• هر سه گزینه باهم یک سیگنال معتبر را می سازد و اگر یکی از موارد سیگنال خرید یا فروش ایجاد نشد سیگنال اعتبار لازم را ندارد.
• توجه داشته باشید سیگنال واگرایی های مثبت یا منفی با تاخیر دو یا سه کندل ایجاد می شوند که در پروسه سیگنال گیری ما خللی ایجاد نمی کند.

نوسینده واگرایی صعودی در MACD و بررسی کننده اندیکاتور : مصطفی اجارستاقی

لطفا نظر خود ر در ارتباط با اندیکاتور فوق به صورت کامنت بیان بفرمایید

آموزش اندیکاتور MACD و بهترین روش معامله با این اندیکاتور

نام اندیکاتور MACD خلاصه شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence (بعنای همگرایی واگرایی میانگین متحرک) است.

این اندیکاتور تکنیکال ابزاری است که از میانگین متحرک استفاده می‌کند تا با استفاده از آن تشخیص دهد که جهت روند صعودی یا نزولی است.

مهمترین اولویت در زمان معامله این است که قادر باشیم جهت روند را به درستی تشخیص دهیم، زیرا بیشترین درآمد از همراهی با روند کسب می‌شود.

در زمان استفاده از MACD معمولاً 3 عدد برای تنظیم وجود دارد:

1. عدد اول تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر(میانگین متحرکی که سریعتر نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد) استفاده واگرایی صعودی در MACD می‌شود.
2. عدد دوم تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
3. عدد سوم تعداد دوره‌هاییست که از طریق آن از تفاضل 2 مورد اول یک میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

برای مثال درصورتی که اعداد MACD “9 ،26 ،12” واگرایی صعودی در MACD بودند به این شکل تفسیر می‌شوند:

12 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده شده است، 12 است.

26 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 26 است.

9 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک تفاضل میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 9 است.

در این اندیکاتور ما 3 جزء اصلی داریم:

1. خط MACD: خطی که معمولا با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. این خط تفاضل میان میانگین متحرک 12 روز با 26 روز است.
2. خط سیگنال: خطی که معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک 9 روزه‌ی خط MACD، خط سیگنال بدست می‌آید.
3. هیستوگرام: تفاضل میان خط MACD و خط سیگنال هیستوگرام را ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا هیچ یک از خطوط این اندیکاتور میانگین متحرک نبوده بلکه تفاضل 2 میانگین متحرک عامل ایجاد آنهاست.

با استفاده از هیستوگرام گاهی اوقات سیگنال برخورد دو خط را می‌توان سریعتر پیش‌بینی کرد. همانطور که در شکل بالا می‌بینید با واگرایی صعودی در MACD فاصله گرفتن 2 خط از هم اندازه هیستوگرام هم بیشتر شده است.

به این اتفاق واگرایی می‌گویند، زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده است.

در صورتی که دو خط به همدیگر نزدیک شوند، اندازه هیستوگرام کوچک می‌شود. به این اتفاق همگرایی می‌گویند. زیرا دو خط به هم نزدیکتر شده اند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD معامله کنیم

تقاطع دو خط بهترین روش برای معامله با این اندیکاتور است. بدلیل اینکه 2 میانگین متحرک مختلف با سرعت‌های متفاوت استفاده شده است، میانگین متحرک سریعتر، نسبت به تحرکات قیمتی سریعتر واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که رون جدیدی آغاز می‌شود خط سریعتر زودتر واکنش نشان‌داده، تا جایی که خط کندتر را قطع می‌کند.

زمانی که این تقاطع رخ داد دو خط شروع به واگرایی می‌کنند که این خود واگرایی صعودی در MACD نشانی بر شکل گیری روند است.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید زمانی که خط سریعتر (خط MACD) خط کندتر را از پایین به سمت بالا قطع کرده، سیگنال خرید صادر شده است. هم زمان روند صعودی قیمت با ایجاد این سیگنال شروع شده است.

زمانی که دو خط با هم تقاطع می‌یابند هیستوگرام در آن ناحیه محو می‌شود. علت اصلی این اتفاق این است که تفاضل بین دو خط 0 شده است.

زمانی هم که روند منفی آغاز شده است خط سریعتر(خط MACD) از بالا خط کندتر را قطع کرده است. این نقطه یک سیگنال فروش عالی برای خروج از سهم بوده است.

در زمان استفاده از این اندیکاتور دقت داشته باشید که میانگین متحرک معمولاً تغییرات روند را با تاخیر نمایش می‌دهد.

بدلیل اینکه در اندیکاتور MACD ما میانگین متحرک میانگین متحرک را محاسبه می‌کنیم توان فرض کرد که مقدار اندکی تاخیر در تشخیص روند وجود دارد.

به خاطر تاخیر کمتر اندیکاتور MACD جزء محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکالیست‌ها است.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟ + ویدیو

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) به شناسایی روند صعودی و نزولی کمک می کند. این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD) ویدیو زیر را مشاهده کنید:

همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی واگرایی صعودی در MACD میانگین متحرک (MACD) که به آن مک دی نیز می گویند دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. همانطور که از اسم میانگین متحرک مشخص است، اندیکاتور همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازد. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و با توجه به همگرایی و واگرایی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند آن را واگرا می‌نامند.

اندیکاتور MACD شامل سه عامل است که بالاتر و پایینتر از خط مرکزی حرکت می‌کنند. این سه عامل عبارتند از خط MACD، خط سیگنال واگرایی صعودی در MACD و هیستوگرام. هیستوگرام بر اساس تفاوت این دو خط تولید می‌شود. هیستوگرام نمودار زمانی و تصویری گرافیکی است که داده ها را گروه بندی می کند. اندیکاتور MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود تا خط اصلی MACD را ایجاد کند سپس از این خط برای محاسبه EMA دیگری استفاده می‌شود که به آن خط سیگنال می‌گویند.

خط MACD با اندازه گیری فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی به شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک می‌کند. خط سیگنال معمولا یک EMA نه دوره ای است از خط MACD است که یک EMA نه روزه در نمودار روزانه، EMA نه ساعته در نمودار ساعتی است. هیستوگرام از گراف میله‌ای ایجاد می‌شود و باعث می‌شود که از نظر بصری، خواندن و تفسیر آن آسانتر می‌شود.

به یاد داشته باشید اندیکاتور MACD دقیق نیست و مخصوصا طی روندهای ضعیف و نوسانات جانبی قیمت، سیگنال های اشتباه و گمراه کننده تولید می‌کند. از این رو بسیاری از معامله کنندگان MACD را همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده می‌کنند تا ریسک معاملاتی را کاهش دهند.