تفاوت اندیکاتور ema و ma

تفاوت اندیکاتور ema و ma

2022-08-05 - 08:25:26 گام دو - مووینگ ها رضا
گام 3

مووینگ ها

با سلام و وقت بخیر

ممنون میشم عکس رو بررسی بفرمایید و نظرتون رو بگید

آقا رضا مطمئن هستید که مووینگ ۲۰۰ رو که یکیشون sma و دیگری ema هستند؟

من تو چارت خودم ابن رو چک کردم و اختلافی نداشتند

آقا رضا متوجه نشدم چرا مووینگ 200رو از هردونوع استفاده کردین

آقا جواد عکس تنظیمات ام رو قرار دادم اگر بررسی کنید ممنون میشم

سمیرا خانوم هر دو رو گذاشتم برای اینکه فرقشون و ببینم و اینکه ببینم بازار به کدومش بیشتر واکنش نشون داده

بله درسته آقا رضا

در اندیکاتوری که همه مووینگ‌ها رو پوشش میده این اختلاف هست ولی اگه دو تا اندیکاتور مووینگ بندازیم دقیقا روی هم میفتند

منم نمیدونم علت این اختلاف برای چیه

الان در اندیکاتوری که همه مووینگ‌ها رو پوشش میده تست کردم و متوجه شدم EMA200 و WMA200 دقیقا روی هم میفتند ولی اختلاف بین EMA200 و SMA200 هست که نمیدونم برای چیه. ولی وقتی تک تک از اندیکاتور MA استفاده کنیم EMA200 و SMA200 دقیقا روی هم میفتند

سلام رضای عزیز چند تا سیگنال دیگه بود که من روی تصویر براتون نوشتم

سلام رضا جان. وقت بخیر.

دوستان راجع به مویینگها و تمرین ارسالی که خودتون به نکات درستی اشاره کردید و دوستان روی چارت به خوبی راهنماییتون کردن.

من نکته ای که میخواستم بهش اشاره کنم راجع به سوالی بود که آقا جواد پرسیدند. با توجه به اینکه مویینگهای EMA و SMA فرمول محاسبه میانگین متفاوتی دارند نمیشه انتظار داشت که در چارت روی هم قرار بگیرند. در مویینگهای SMA قیمت هر تعداد کندلی که مشخص شد جمع میشه و بر تعداد تقسیم میشه که ساده ترین روش برای میانگین گیریه ولی در موینگ EMA وزن و ضریب بیشتری برای کندل های اخیر در نظر گرفته میشه و طبیعیه که این دو عدد با هم تفاوت داشته باشند و در چارت بر روی هم قرار نگیرند

آقا رضا از 200 ema استفاده نکنید به کارتون نمیاد

بله آقا امین حرفتون درسته

فرمول محاسبه متفاوتی دارند و برای من هم تعجب آور بود که چرا وقتی دو بار از اندیکاتور ma استفاده میکنیم با تنظیمات sma و ema روی هم میفتند ولی در اندیکاتوری که همه رو پوشش میده این اختلاف رو نشون میده

به تصویری که فرستادم دقت کنید ببینید. خودتون هم چک کنید. من علتشو نفهمیدم

وقت بخیر اقا رضا

تمرین ارسالی درست بود و به درستی از مووینگها سیگنال گرفتید فقط همان طور که می بنید ظاهرا sma200 بهتر دیده و حمایت شده ، پس سعی کنید با مووینگهای اضافی چارت را شلوغ نکنید

اقا جواد : برای ترسیم موونیگها اندیکاتورهای مختلفی در تریدینگ ویو وجود دارد که برنامه نویسی شده اند اندیکاتور Moving Average صرفا برای ترسیم یک مووینگ آن هم مووینگ ساده استفاده می شود ولی یک سری تنظیمات اضافی دیگه در پایین پنلش وجود داره که از مووینگهای نرم شده دیگری متناسب با مووینگ ساده استفاده میکنه ولی تنظیمات پایین و تغییر آن به ema به معنی عوض شدن مووینگ بالا نیست صرفا تنظیمات مووینگ نرم شده است

می تونید از همین اندیکاتورری که اقا رضا استفاده کردند استفاده کنید منم خودم از یک اندیکاتور دیگر به اسم MA Ribbon استفاده می کنم که استفاده از اون هم راحت هست

ممنون از راهنمایی دوستان

امکانش هست توضیحی بدید ک اعداد رو چجوری انتخاب کنم ؟ و اینکه برای هر جفت ارز چ اعدادی مناسب هست ؟

آقا رضا اگر منظورتون از اعداد ,اعداد مووینگ هست که همین اعداد رو برای همه جفت ارزها استفاده میکنیم

ولی اگر منظورتون فرمول هست که لازم نیست ذهنتون رو درگیرش کنید فرمول ها ثابت هستند و اون اعدادی که برای مووینگ ها همه استفاده میکنیم اعداد رایجی هست که اکثر معامله گرها استفاده میکنند و چارت ازش تاثیر میگیره و دیده میشه

اقا رضا اعدادی که شما روی تصویر نمایش دادید درست هستند فقط بهتره از مووینگ 200 SMA استفاده کنید اگر دقت داشته باشید همیشه سعی میکنیم از کلماتی مثله "بهتره" یا "پیشنهاد می کنیم" استفاده میشه چون برای استفاده از این اعداد قانون و اجباری نداریم شاید کسی از سه تا مووینگ استفاده کنه شاید از دو تا شاید از اعداد مختلفی استفاده میکنه ولی خوب ما در این مجموعه سعی می کنیم روش استفاده درست و دید عموم رو اموزش بدیم بقیه به مطالعه و تحقیق و خلاقیت خود دانشجو بستگی داره که روی اینسترومنت خاصی بخواد از عدد متفاوتی استفاده کنه

در ابتدای کار با همین چهار تا با این تنظیمات استفاده کنید بعدا می تونید استراتژی خودتون رو پیدا کنید و اینارو توسعه بدین و مطابق با استراتژی خودتون استفاده کنید

مثلا کسی فقط از مووینگ 200 استفاده میکنه بعضی اصلا استفاده نمی کنند و بعضی از سه تا مووینگ 20 و 50 و 100 استفاده می کنه (مثله استراتژی اسنایپر ) و ..

بهتون پیشنهاد میکنم این مقاله رو حتما بخونید تا با جایگاه و هدف استفاده از مووینگ اورج در استراتژی جامع رو بدونید خیلی به درک این ابزار کمک میکنه

اندیکاتور مووینگ اوریج

ساعد نیوز: میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی توان برای پیش بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت های قبلی به دست می آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب ترین میانگین های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.

همینطور که در شکل پایین می بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می باشد که نزدیک ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می باشد.می توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می باشد و پیشنهاد می شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.

نحوه اضافه کردن خط موینگ اوریج در متا تریدر

از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.insert >> indicator >> trend >> Moving Average

سپس پنجره زیر باز می شود که در قسمت اول تعداد دوره های ma را انتخاب می کنیم و در قسمت دوم نوع میانگین متحرک تعیین می شود که simple ساده ، exponential نمایی ، linear weighted خطی وزنی ، smoothed ملایم می باشد ، در قسمت ۳ نیز نوع قیمت محاسبه ای در فرمول را انتخاب می کنید که می تواند قیمت آغازین ، قیمت نهایی ، قیمت پایانی ، میانگین هر ۳ و …. باشد در قسمت ۴ نیز رنگ نمودار اندیکاتور٬ نوع خط آن و ضخامتش را انتخاب می کنید.

فومول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA) نوعی از میانگین متحرک است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده های جدید داده می شود.میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده ها در یک بازه زمانی وزنی یکسان می دهد.

نکات کلیدی:

• میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که در محاسبه آن، به داده های اخیر وزن و اهمیت بیشتری داده می شود.
• مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها (crossover)، واگرایی های (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) استفاده می شود.
• معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند؛ به عنوان مثال، میانگین های متحرک 20 روزه، 30 روزه، 90 روزه، و 200 روزه.

کاربردهای رایج میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک نمایی اغلب در رابطه با دیگر اندیکاتورها و برای تائید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند.برای معامله گرانی که به طور روزانه در بازارهایی که حرکات سریع دارند معامله می کنند، میانگین متحرک نمایی کاربردی تر است.اغلب اوقات، معامله گرها ازمیانگین های متحرک نمایی برای تعیین سمت و سوی معامله خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین متحرک نمایی در یک نمودار روزانه روند صعودی قدرتمندی نشان دهد، استراتژی معامله گری که به طور روزانه معامله می کند احتمالا این است که براساس این نمودار وارد موقعیت خرید شود.

میانگین متحرک صاف شده(Smoothed Moving Average)

میانگین متحرک خطی وزنی(Linear Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می رسیم. رایج ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 تفاوت اندیکاتور ema و ma روزه ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار می گیرد.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می ماند. برخی از معامله گران می توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک پذیری شخص، انعطاف پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

در زمان بازگشت یک روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس ترین) میانگین 4 روزه پایین تر از میانگین های 9 و 18 روزه قرار می گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می شود.

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند. در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) و خطی وزنی(LWMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به تفاوت اندیکاتور ema و ma سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک ۱۰ روزه) باید در عدد ۱۰ ضرب شود، نهمین روز در عدد ۹، هشمین روز در عدد ۸ و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین ۱۰ روزه، عدد ۵۵ که حاصل جمع ۴۵=۱۰+۹+۸+…+۲+۱ می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

moshaverer110

MA یک اندیکاتور پیرو است که میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را نمایش می‌دهد. از MA می‌توان برای تأیید روندها و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. از آن جایی که MA روند آیند

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟

MA یک اندیکاتور پیرو است که میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را نمایش می‌دهد. از MA می‌توان برای تأیید روندها و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. از آن جایی که MA روند آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند، بیشترین کاربرد آن در تحلیل روند فعلیست. در این مقاله ضمن آموزش اندیکاتور MA ، با انواع مختلف این اندیکاتور از جمله SMA ، WMA ، EMA و HMA و عملکرد هر یک آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average که به اختصار MA خوانده می‌شود، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مانند اندیکاتورهایی از جمله RSI و MFI از نوع leading یا اصطلاحاً پیشرو نیست. اندیکاتورهای پیشرو انواعی هستند که قیمت یک دارایی در آینده را پیش‌بینی ‌می‌کنند. MA اما یک اندیکاتور پیرو یا lagging است. این به این معنیست که از این اندیکاتور برای تحلیل رفتار یک دارایی در حال و گذشته استفاده می‌شود. MA در یک بازه مشخص از اعداد نوسان نمی‌کند. بنابراین میانگین متحرک، اسیلاتور یا نوسانگر هم نیست. با این وجود، MA یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها و پایه کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند MACD است. اندیکاتور MA دارای انواع مختلفیست که در قسمت‌های بعدی با آن‌ها آشنا خواهیم شد.

مبانی اولیه اندیکاتور میانگین متحرک یا MA

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. برخلاف اسیلاتورها، میانگین متحرک محدود به یک بازه مشخص نیست و می‌تواند همگام با نمودار قیمت حرکت کند. بازه‌های زمانی یا تایم‌فریم‌هایی که در MA تعریف می‌شوند می‌توانند بسته به نوع تحلیل تکنیکال شما متفاوت باشند. اما نکته حائز اهمیت این است که در هر حال، حدی از تأخیر در این اندیکاتور اجتناب‌ناپذیر است. هرچه بازه زمانی موردنظر شما طولانی‌تر باشد، این تأخیر بیشتر خواهد بود. عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری را انتخاب کنید، احتمال تأخیر را کاهش خواهید داد. به طور کلی تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر به قیمت اصلی نزدیک‌تر هستند. بنابراین با هر تغییری در قیمت، اندیکاتور نیز سریع‌تر تغییر می‌کند. اما در بازه‌های طولانی‌تر، باید حجم بیشتری از اطلاعات تحلیل شود. در نتیجه، تأخیر بیشتری را در نمایش تغییرات جدید خواهد داشت. منظور ما از بازه زمانی کوتاه‌مدت، دوره کمتر از ۲۰ روز است. بازه زمانی بین ۲۰ تا ۶۰ روز را می‌توان بازه متوسط در نظر گرفت. و بازه زمانی بلندمدت نیز به بازه بیش از ۶۰ روز اطلاق می‌شود. با همه این اوصاف، انتخاب بازه زمانی به کلی به معامله‌گر و اهداف وی بستگی دارد. ممکن است تریدری بر اساس سبک تحلیل خود از بازه‌های طولانی پاسخ بهتری را دریافت کند تا بازه‌های کوتاه‌تر. نکته دیگری که برعهده تریدر قرار دارد، انتخاب نوع MA است. همانطور که در قست قبل عنوان کردیم، MA دارای انواع مختلفیست. در این قسمت انواع مختلف این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

میانگین متحرک ساده یا (Simple MA (SMA

همانطور که از نامش پیداست، SMA ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است. این نوع از اندیکاتور قیمت‌‌های بازه زمانی موردنظر را دریافت کرده و میانگین آن را ارائه می‌کند. در SMA هیچ تفاوتی در بین قیمت‌های قدیمی‌تر و قیمت‌های جدیدتر وجود ندارد. همگی این قیمت‌ها از ارزش یکسان برخوردارند. با شروع هر روز جدید، اطلاعات قدیمی‌ترین روز کنار گذاشته می‌شود و اطلاعات روز جدید به اندیکاتور اضافه می‌شود. مشکلی که SMA با آن مواجه است، همین برابری ارزش قیمت‌هاست. برخی از تحلیلگران معتقدند که تغییرات اخیر قیمت از اهمیت بیشتری برخوردارند. و این اهمیت باید در محاسبات اندیکاتور لحاظ شود. دو نوع دیگر MA با نام‌های WMA و EMA برای حل همین مشکل روی کار آمدند.

تفاوت WMA با SMA در این است که در این نوع، اهمیت بیشتری به تغییرات اخیر قیمت داده می‌شود. تصور کنید که شما یک بازه ۲۰ روزه را انتخاب کرده‌اید. در WMA قیمت‌هایی که در روز بیستم ثبت می‌شوند نسبت به قیمت‌های روز اول از وزن بیشتری برخوردارند. مانند MA ساده، در WMA نیز با پایان روز بیستم و شروع روز بیست و یکم، اطلاعات روز اول حذف شده و داده‌های مربوط به روز جدید اضافه می‌شوند.

میانگین متحرک نمایی یا (Exponential Moving Average (EMA EMA

بسیار شبیه به WMA است و در واقع نوعی از WMA محسوب می‌شود. با این تفاوت که در EMA داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند. بلکه ارزش آن‌ها به مرور زمان کم و کم‌تر می‌شود. تا جایی که به نزدیک صفر تمایل پیدا می‌کند. انتخاب یکی از انواع MA کاملاً به تریدر و چشم‌اندازهای او بستگی دارد. همانطور که عنوان شد، EMA و WMA نسبت به SMA کمتر با مشکل تأخیر مواجه هستند. اما SMA به دلیل دربرگیری همه قیمت‌ها، برای تشخیص سطوح مقاومت و حمایت مناسب‌تر است.

میانگین متحرک هال نوعی از میانگین متحرک است که در سال ۲۰۰۵ توسط شخصی به نام آلن هال (Alan Hall) توسعه داده شد. هدف اصلی HMA به حداقل رساندن تأخیریست که اندیکاتورهای MA در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. HMA در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند. و مانند WMA، HMA نیز تمرکز بیشتری را برروی قیمت‌های جدیدتر معطوف می‌کند. با مطالعه فرمول HMA (در قسمت محاسبات و فرمول‌ها) متوجه خواهید شد که این اندیکاتور از چه روشی برای کاهش فاصله بین نمودار اندیکاتور و قیمت‌های جدید بهره می‌برد. با استفاده از MA به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور MA می‌دانید که هر اندیکاتوری سیگنال‌های منحصربفردی را ارائه می‌کند که در صورت استفاده صحیح، می‌توانند در انجام یک ترید موفق به شما کمک کنند. در این قسمت قصد داریم نگاهی به سیگنال‌های اندیکاتور MA داشته باشیم و کاربردهای هریک را بررسی کنیم.

سیگنال تأیید ترند

تأیید روند یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین کاربردهای اندیکاتور MA است. به‌خاطر داشته باشید که MA قیمت‌های حال و گذشته یک دارایی را بررسی می‌کند و نمایش می‌دهد. همین ویژگی، آن را به اندیکاتور مناسبی برای تأیید روند تبدیل می‌کند. قاعده کلی استفاده از این اندیکاتور برای تأیید روند به این صورت است: اگر اندیکاتور MA در یک بازه طولانی مدت اعمال شود و اندیکاتور روند صعودی را نشان دهد، این به معنای تأیید روند صعودی قیمت است. اگر اندیکاتور MA در یک بازه طولانی مدت اعمال شود و در حالت نزولی قرار بگیرد، نشانه‌ای از تأیید روند نزولیست. از آن جایی که بازه طولانی‌مدت MA حجم بالایی از قیمت‌های مختلف را در خود جای می‌دهد، با هر تغییر کوچکی در قیمت تغییر نمی‌کند. بنابراین صعودی یا نزولی بودن آن به این شکل تعبیر می‌شود که روند کلی قیمت این است، و سایر تغییرات مقطعی و کوتاه‌مدت هستند. در تصویر زیر نمونه‌ای از نمودار MA در بازه زمانی ۲۰۰ روز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، نمودار در این مقیاس در حالت صعودی قرار گرفته و نوسانات قیمت برروی آن موثر نبوده‌اند. در تصویر زیر نیز نمونه‌ای از نمودار نزولی MA در بازه ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنید.

اطلاعات کامل و جامع را می توانید از سایت شمع سبز دریافت نمایید

سیگنال حمایت و مقاومت

از دیگر سیگنال‌های مهم MA می‌توان به نمایش دادن سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرد. به طور کلی، این اندیکاتور می‌تواند در روندهای صعودی بعنوان سطح حمایت و در روندهای نزولی بعنوان سطح مقاومت عمل کند. با این حال که این تفاوت اندیکاتور ema و ma کاربرد در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز مشهود است، اما کاربرد آن در بازه‌های طولانی بیشتر است. در تصویر زیر کاربرد MA بعنوان حمایت در روند صعودی را مشاهده می‌کنید. این تصویر متعلق به بازه ۵۰ روزه است. تصویر زیر نیز کاربرد MA بعنوان مقاومت در روند نزولی را نمایش می‌دهد. این تصویر متعلق به بازه ۱۰۰ روزه است.

سیگنال برخورد اندیکاتورها یا سیگنال‌های متقاطع صعودی و نزولی (Crossovers)

برای استفاده از سیگنال برخورد اندیکاتورها یا همان crossover باید دو MA با دو بازه زمانی مختلف را اعمال کنید. بعنوان مثال می‌توانید یک MA ساده با بازه‌های ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را در نظر بگیرید، و این دو را به‌طور همزمان به‌کار ببندید. سیگنال مورد نظر زمانی رخ می‌دهد که MA کوتاه‌تر با MA بلندتر برخورد کند و از آن بالاتر یا پایین‌تر برود. سیگنال برخورد اندیکاتورها نیز دارای دو نوع صعودی و نزولیست. سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار MA دارای بازه زمانی کوتاه‌تر به بالای نمودار MA طولانی‌مدت حرکت کند. از این سیگنال تحت عنوان برخورد طلایی (Golden Cross) نیز یاد می‌شود. در تصویر زیر سیگنال متقاطع صعودی را مشاهده می‌کنید. در سیگنال برخورد نزولی دقیقاً عکس این اتفاق را شاهد هستید. به این معنی که در این سیگنال، نمودار MA کوتاه‌مدت به زیر MA بلندمدت حرکت می‌کند و پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. از این سیگنال تحت عنوان برخورد مرده (Dead Cross) نیز یاد می‌شود. در تصویر زیر سیگنال متقاطع نزولی را مشاهده می‌کنید. تأکید می‌کنیم که بهتر است تریدرها از محدودیت‌های این سیگنال‌ها آگاه باشند. سیگنال‌های عنوان شده در حقیقت از ترکیب دو اندیکاتور متأخر حاصل می‌شوند. بنابراین هردوی این اندیکاتورها اتفاقاتی را تحلیل می‌کنند که از پیش رخ داده‌اند و برای پیش‌بینی مناسب نیستند. موثرترین کاربرد این سیستم و سیستم‌های مشابه در ترندهای قویست. در روندهای پرقدرت، سیگنال‌های مطرح شده می‌توانند بسیار ارزشمند باشند. سیگنال تقاطع قیمت‌ سیگنال تقاطع قیمت‌ زمانی رخ می‌دهد که علاوه بر اعمال اندیکاتورهای عنوان شده در قسمت قبل، فاکتور قیمت را نیز وارد کنید. برای حصول این سیگنال، شما باید MA بلندمدت را بعنوان ابزاری برای تأیید روند طولانی‌مدت به‌کار بگیرید. سیگنال تقاطع قیمت سپس زمانی اتفاق می‌افتد که MA کوتاه‌مدت همسو با MA طولانی‌مدت در حال حرکت باشد، و نمودار قیمت با MA کوتاه‌مدت برخورد کرده و بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار بگیرد. این سیگنال نیز مانند سیگنال پیشین دارای دو نوع صعودی و نزولیست. برای درک بهتر این سیگنال‌ها نیز، بازه ۵۰ روزه را بعنوان MA کوتاه‌مدت و بازه ۲۰۰ روزه را بعنوان MA طولانی‌مدت در نظر می‌گیریم. سیگنال تقاطع قیمت صعودی (یا گاوی) سیگنال تقاطع قیمت صعودی به شرایطی اطلاق می‌شود که MA کوتاه‌مدت بالاتر از نوع طولانی‌مدت قرار داشته باشد. و نمودار قیمت از MA کوتاه‌مدت نیز عبور کرده و از آن بالاتر رود. در این شرایط MA طولانی‌مدت در حال تأیید روند است. و MA کوتاه‌مدت و نمودار قیمت نیز سیگنال‌هایی در همین راستا را صادر می‌کنند. در تصویر زیر سیگنال تقاطع قیمت صعودی با دو نمودار ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنید. سیگنال تقاطع قیمت نزولی (یا خرسی) سیگنال تقاطع قیمت نزولی به شرایطی اطلاق می‌شود که MA کوتاه‌مدت پایین‌تر از نمونه طولانی‌مدت قرار داشته باشد. و نمودار قیمت از MA کوتاه‌مدت نیز عبور کرده و پایین‌تر از آن قرار بگیرد. در این شرایط نمودار طولانی‌مدت در حال تأیید روند نزولیست. و نمودار کوتاه‌مدت و نمودار قیمت نیز سیگنال‌هایی در همین راستا را نمایش می‌دهند. در تصویر زیر سیگنال تقاطع قیمت نزولی با دو بازه ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنید. محاسبات و فرمول‌ها در این قسمت فرمول‌های مورد استفاده در انواع مختلف MA را معرفی خواهیم کرد. آگاهی از این فرمول‌ها برای استفاده از اندیکاتورها الزامی نیست. اما درک فرمول‌های به‌کار رفته در هر اندیکاتوری به شما در درک منطق پایه آن کمک می‌کند. از همین رو، خصوصاً اگر از کاربران حرفه‌ای ارز دیجیتال هستید و یا قصد دارید ترید را بصورت حرفه‌ای دنبال کنید، مطالعه این فرمول‌ها را به شما پیشنهاد می‌کنیم. همانطور که در قسمت‌های قبل عنوان کردیم، میانگین متحرک دارای سه نوع ساده (SMA)، وزنی (WMA) و نمایی (EMA) است. فرمول‌های به‌کار رفته در این سه نوع با یکدیگر متفاوت هستند. فرمول اندیکاتور SMA تعداد دوره‌ها / مجموع قیمت‌ها در طول دوره موردنظر تصور کنید که شما دوره سه روزه را انتخاب کرده‌اید، و قیمت دارایی مورد نظر شما در زمان بسته شدن سه روز اول دوره به ترتیب برابر با ۵ ، ۶ و ۷ بوده است. در این صورت SMA شما برای این دوره برابر خواهد بود با: ۳ = ۳ / (تفاوت اندیکاتور ema و ma ۷ + ۶ + ۵) MA ساده سه روزه شما با اتمام این سه روز و ورود به روز چهارم، قیمت مربوط به روز اول را حذف و قیمت روز چهارم را اضافه می‌کند. تصور کنید که قیمت در انتهای روز چهارم برابر با ۸ بوده است. در این صورت SMA شما از این قرار خواهد بود: ۷ = (۸ + ۷ + ۶) فرمول اندیکاتور WMA حتماً به‌خاطر دارید که تفاوت WMA با MA ساده در اهمیتیست که WMA برای قیمت‌های جدیدتر لحاظ می‌کند. در قسمت زیر فرمول به‌کار رفته در WMA برای یک دوره فرضی ۵ روزه را مشاهده می‌کنید: میانگین = قیمت X وزن/ارزش دوره ۵ = ۵ X ۱ ۱ ۱۲ = ۶ X ۲ ۲ ۲۱ = ۷ X ۳ ۳ ۳۲ = ۸ X ۴ ۴ ۴۵ = ۹ X ۵ ۵ ۵۲۵ = ۳۵ X ۱۵ مجموع میانگین متحرک وزن‌دار = مجموع وزن یا ارزش / مجموع میانگین‌های جدول بالا ۷.۶۶۶۷ = ۱۵ / ۱۱۵ فرمول اندیکاتور EMA محاسبات اندیکاتور EMA از سه مرحله تشکیل می‌شود. در قسمت زیر محاسبات EMA برای یک دوره ۵ روزه را مشاهده می‌کنید: محاسبه SMA محاسبه نسبت ارزش قیمت‌ها: ( ۱ + تعداد دوره‌ها) / ۲ ۳۳.۳۳۳% = (۱ + ۵) / ۲ محاسبه EMA (EMA روز قبل + نسبت ارزش) * (EMA روز قبل – قیمت در زمان بسته شدن بازه زمانی جدید) در صورتی که در اولین روز دوره قرار داشته باشیم، بجای EMA روز قبل از MA ساده روز قبل استفاده می‌کنیم. فرمول اندیکاتور HMA برای محاسبه HMA ابتدا باید دو MA وزنی مختلف را محاسبه کنید. یکی از این WMAها با یک بازه زمانی مشخص (بازه فرضی n) و دیگری با نصف این بازه زمانی (بازه n/2) محاسبه می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع، بازه ۱۶ روزه را بعنوان مثال در نظر می‌گیریم. مرحله اول این است که (WMA (n/2 یعنی WMA بازه ۸ روزه را محاسبه کنید. (WMA (16/2 = 8 در مرحله دوم باید WMA بازه زمانی کامل را محاسبه و آن را از نتیجه مرحله ۱ کسر کنیم. (WMA (8) – WMA (16 برای انجام محاسبات مرحله سوم از مربع بازه زمانی مورد نظر استفاده می‌کنیم. بنابراین در مثال فعلی عدد مورد ما برابر با ۴ است (۴ = رادیکال ۱۶) در مرحله آخر باید WMA چهار روزه را برای نتیجه‌ای که در مرحله ۲ بدست آوردید محاسبه کنید. این نتیجه، همان HMA نهایی شماست.

آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix

اندیکاتور trix جزو دسته اندیکاتورهایی هست که اصلا شناخته شده نیستند ولی از کاربرد خوبی برخوردار هستند لذا تصمیم گرفتیم آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix را برای شما دوستان عزیز تهیه کنیم تا بتوانید در استراتژی های که در بازارهای تفاوت اندیکاتور ema و ma باینری آپشن و یا فارکس دارید ، استفاده لازم را از این ابزار ببرید.

جالبی این Indicator این هست که جلوتر از قیمت نمودار حرکت میکند و به نوعی با توجه به داده هایی که بصورت پیشفرض برایش تعیین شده اقدام به پیش بینی روند قیمتی نمودار میکند که همین امر میتوانید ذهنیتی که در مورد تحلیل و روند نمودار دارید را شفاف تر کند .

در صورتی که اکثر اندیکاتورهای متاتریدر یا هماهنگ با قیمت نمودار پیش میروند و یا با اندکی تاخیر خود را به قیمت میرسانند.

شاید اکثر شما فکر کنید که اندیکاتور trix راز موفقیت شماست و امروز آن را کشف کردید . در صورتی باید خدمت شما عرض کنیم که فعلا دست نگه دارید این اندیکاتور معجزه نمیکند بلکه طبق ورودی هایی که دارد احتمالاتی را برای شما به روی چارت نشان میدهد که اکثر این احتمالاتی که از طرف indicator مشاهده میکنید قابل اعتماد نیستند و پیشنهاد میکنم بیشتر از 20 درصد روی این احتمالات حساب نکنید.

مزایای اندیکاتور trix :

1. این اندیکاتور با داده هایی که پیشفرض برایش تعیین شده روند نمودار را پیش بینی میکند و جلوتر از قیمت نمودار پیش میرود ، که باعث شفاف شدن اطلاعاتی که در مورد روند نمودار و تحلیل آن دارید می شود .
2. اندیکاتور trix می تواند اندیکاتور پیشرو باشد به دلیل آنکه اختلاف میان مقدار هموار شده هر bar را اندازه گیری می کند . در صورتی که میخواهید این اندیکاتور را ، اندیکاتور پیشرو در نظر بگیرید بهتر است از یک اندیکاتور دیگر در کنار آن استفاده کنید.
3. بیشتر اندیکاتور ها روند را با تاخیر دنبال میکنند اندیکتور trix برعکس آنها تمایل به پیشرو بودن دارد .
4. اکثر اندیکاتور های متاتریدر همزمان با قیمت نمودار پیش می روند در بعضی از مواقع هم با اندکی تاخیر خود را به قیمت می رسانند.

در ادامه مقاله این اندیکاتور را اموزش میدهیم و خواهیم گفت چگونه در استراتژی های خود از آن استفاده کنید.

برای استفاده از اندیکاتور trix میتوانید فایل آن را از اینترنت دانلود و در متاتریدر خود نصب کنید و یا از طریق سایتی که در زیر به شما معرفی میکنم مراجعه کنید .

برای تنظیمات اندیکاتور عدد trix را تغییر ندهید چرا که عدد خودش بهینه است ولی پریود زمانی موینگ اوریج را روی 15 قرار دهید تا دقت اندیکاتور بیشتر شود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید از دو خط زرد و آبی تشکیل شده که خط زرد رنگ به نام trix و خط آبی رنگ به نام moving average میباشد

هر زمان مشاهده کردید خط زرد به سمت بالا خط آبی را شکست پوزیشن خرید میگیرید و هر زمان خط زرد ، خط آبی را به سمت پایین قطع کرد پوزیشن فروش میگیرید ، البته برای تایید کردن سیگنال هایی که اندیکاتور trix به شما میدهد میتوانید از اندیکاتور rsi هم استفاده نمایید و همچنین فراموش نکنید که معیار اصلی هر تریدری برای ورود به معامله تحلیل تکنیکال میباشد .

همچنین از این اندیکاتور میتوانید برای تشخیص بهتر واگرایی ها استفاده کنید.

به هیچ عنوان در استراتژی معاملاتی خودتان به تنهایی از اندیکاتور trix استفاده نکنید در کنار این اندیکاتور باید تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیرید.